A ver, que no me he vuelto tonto de repente. Ni voy a empezar a escribir el blog en spanglish ni creo que estamos en Puerto Rico.
Utilizo la palabra SETUP porque es la única que he aprendido. No conozco otra manera de llamar a este concepto:
El Setup son las condiciones que ponemos para arriesgar la pasta.
Si el precio hace X, Y o da una voltereta entonces entro a mercado. Y sino, no entro.
Hasta aquí todo en orden.
¿Cuándo se establece el setup?
A priori. Antes del inicio de la sesión.
No vale ponerse a fabricarlo cuando el partido ya está en marcha. Eso es hacerse trampas al solitario.
La alineación del equipo la marca el entrenador antes de salir al campo. Y las jugadas a balón parado las ha entrenado previamente.
No les dice a los jugadores cuando están a punto de sacar un corner: «El extremo al primer palo, la peina mientras 3 de vosotros hacéis un bloqueo en el punto de penalti y la engancha en el segundo palo el central que está solo»
Así no funciona. Lo ha ensayado a conciencia. En el partido sólo sale a relucir.
El Setup es una de las partes del Plan de Trading, donde ya hablamos en este post.
Hoy sólo toca hablar del punto de entrada. La mecha que prende el fuego.
Cuando el pistolero apunta.. y dispara.
Entendamos el Setup con los juegos de cartas
¿Has jugado alguna vez al mus?
Venga, no me creo que nunca te hayas saltado alguna clase en el instituto o en la facultad para echar la mañana en el bar.
Ahora te hago una pregunta:
¿Cuándo metías el órdago?
Más te vale que en juego llevaras 31 con pareja de reyes, como mínimo. Y que no se hubieran dado cartas más de dos veces.
O si te animabas a chica llevabas trío de pitos. Menos que eso ni hablar.
En ambos casos son manos ganadoras. Tanto el 31 en juego como el trío de pitos a chica. Es apostar sobre seguro.
¿Puede salir mal y que el de enfrente saque 4 pitos? Pues claro. Pero no es lo más probable.
Lo más probable es que si entran al trapo los garbanzos caigan de tu lado.
En el póker pasa lo mismo.
Un Full es una mano ganadora. Lo sabes tú y lo saben hasta en Rusia.
Si el de delante, ese con cara de atontado que no se estaba enterando de la película, entra al All-In y muestra escalera, amigo, mala suerte.
Pero con una pareja y trío raro es que salga mal.
Ojo, que también puedes jugarte un farol. Hay excelentes jugadores que han ganado millonadas utilizando este recurso.
Pero lo hacen UNA vez.
Al que abusa de ellos tarde o temprano le van a pillar.
No puedes estar engañando cada dos por tres con malas cartas. El resto no son tontos.
Y cuando te cojan en un renuncio.. Game Over.
La Clave que multiplica la probabilidad de acierto con los Setups
El trader no se levanta por la mañana, se pone el informativo de Radio Nacional con el desayuno y dice: ahí voy para dentro. Esto seguro que sube hoy.
Ni mira por la ventana y le casca una venta porque fuera está lloviendo y se ha visto desanimado.
No.
También necesita unas condiciones. Unos mínimos.
Vamos a ver, que nos estamos jugando la pasta. Que el dinero cuesta mucho ahorrarlo como para estar haciendo el tonto. Para algo hemos sudado, o lo hicieron nuestros padres o abuelos. No podemos faltarles el respeto de esta manera.
Es algo muy serio. Y como tal hay que tomárselo.
Nos metemos de lleno en materia desvelando la clave que incrementa hasta límites insospechados la fiabilidad de un Setup:
Los FILTROS multiplican la eficacia en cada entrada
Vale. ¿Y con qué me refiero a los filtros?
A exigirle más al mercado. Condiciones indispensables para darle a la tecla.
- «Si el RSI llega a 30» es una condición.
- «Si toca el 61,8%» es otra condición.
- «Si rebota dos velas en el Soporte» es otra condición.
Cuando decimos que estamos filtrando, lo que estamos haciendo es esperar que se cumplan las tres condiciones.
No una, ni dos.
Las tres.
Y sino, no entramos.
De esta manera quitamos la morralla de en medio.
Es como pasar varias veces un vaso de zumo de naranja por un colador.
En la primera pasada nos quitamos de enmedio las pepitas.
En la segunda pasada apenas quedará pulpa.
Y en la tercera pasada el zumo estará limpio, limpio, limpio.
La diferencia entre una buena y una mala operación siempre está en el punto de entrada
Seguro que alguna vez has pensando en comprar una casa para revenderla y sacar beneficio, como muchos hicieron fortuna entre los años 2003 y 2007, no esperes encontrar en el Idealista la oportunidad de tu vida. Vas listo.
En el portal inmobiliario donde acuden miles de inversores a husmear cada día no pienses hacer negocio.
No, amigo. Ahí no está el dinero.
Estás siendo uno más del rebaño.
Comprar al mismo precio que todos y vender muy por encima es una ilusión. A no ser que engañes a alguien con alguna artimaña sucia.
En la venta no se le gana.
Se gana en la compra.
Cuando has apretado al vendedor porque está apurado y has sacado un buen precio.
O cuando conoces a ese amigo de tu tío el del pueblo que no quiere poner el anuncio en ninguna inmobiliaria y nadie más sabe que esa casa está a la venta.
O cuando has comprado ese piso okupado que nadie quiere.
¿Cómo te metes en esos jaleos, tal y como están las leyes?
Es lo que piensa todo el mundo.
Por eso el precio baja. Y tú entras con un descuento del 30%.
En cuanto consigas echar a los okupas ya sabes cuál va a ser tu beneficio.
Entrando bien es fácil ganarle. Muy fácil.
Has subido a la ola en el momento exacto. No vas remando a contra corriente mientras el mar te va empujando de un lado al otro.
Un poco más o un poco menos, pero los bolsillos van a estar más llenos que antes.
Lo difícil es entrar bien. Conseguir un buen precio.
Y para ello utilizamos los filtros.
La regla de Oro: los tres Filtros
Te voy a contar exactamente la técnica que seguimos en la Academia para filtrar las entradas.
La filosofía que enseño en el curso de trading, cuando muestro la estrategia de Reversión a la Media es ésta:
Aplico tres filtros diferentes.
Uno de indicador, otro de precio y otro algorítmico.
Paso a explicarlos a continuación:
#1. Filtro de Indicador
Se me ocurren decenas de ellos:
«Si el RSI llega a SobreCompra»
«Cuando el histograma del MACD cruza con la media móvil»
«Si el Stocástico está marcando divergencia»
«Si el precio está apoyándose en la Media de 200 sesiones»
Cualquiera de estos ejemplos son filtros de indicador.
Mi recomendación es, al menos, meterle uno a tu Setup.
¿Quieres meterle dos? Entonces será más fiable.
Pero también entrarás menos veces.
#2. Filtro de Precio
Me refiero a Análisis del Gráfico.
«Cuando el Fibo retroceda al 50% del último impulso»
«En el tercer toque a un canal bajista»
«A la ruptura del Hombro – Cabeza – Hombro»
Todo lo que sean figuras chartistas o análisis técnico entra dentro de esta categoría.
En este campo hay literatura para dar y tomar, pero es mejor no complicarse.
Con aplicar un filtro en base a soportes o las resistencias es más que suficiente. Y súper efectivo.
#3. Filtro Algorítmico
Es el más difícil de obtener.
No vale con aplicar alguna herramienta de la plataforma o con tirar cuatro líneas sobre el gráfico.
Hace falta programar algún robot o tener algoritmos que analicen los datos.
Descargas el Open, High, Low y el Close y a funcionar.
Este robot funciona con Desviaciones. Estudia cuánto el precio ha subido o ha bajado respecto al último cierre. Así obtiene los niveles calientes.
En la imagen que te muestro a continuación ves el robot que miro cada día por la mañana, antes de mandar cualquier operación en la Sala de Swing Trading:
Estadística pura y dura. No hay vuelta de hoja. No es interpretable.
El robot coge los datos, los procesa y nos devuelve los siguientes resultados:
- Puntos de Entrada
- Take Profit Agresivo y Conservador
- Stop Loss
Tanto para la compra como para la venta.
Ahora, quiero dejar una cosa clara.
Aunque es el filtro más sofisticado, el que más me ha costado diseñar, sólo es uno más. No es el único.
Le doy el mismo peso que al análisis del precio. Y casi al mismo nivel que al indicador.
Son complementarios. El poder reside en combinarlos y entender lo que te están queriendo decir todos en su conjunto.
El Cuarto filtro. La muletilla que de vez en cuando sacamos a relucir
Lo que te he presentado son los 3 filtros que utilizo para tomar decisiones. En lo que me fijo cuando estoy pensando en apretar el gatillo.
Si no se dan, como mínimo, 2 de las 3 condiciones, no arriesgo la pasta.
Manos quietas. Tan sencillo como eso.
Y cuando se dan las 3 voy de cabeza. Sin frenos.
Porque sé que las probabilidades están de mi lado. Muy mal se tiene que dar para no salir de ahí con Profit.
Pero todavía no hemos terminado. Hay uno que sirve como apoyo, aunque no es tan importante como los anteriores. Es la muletilla en la que apoyarnos cuando estamos medio cojos. A veces se usa, y otras no.
Es el paso del tiempo.
#4. Filtro Temporal
Te reconozco que el filtro temporal no es definitorio ni definitivo. Tiene un papel secundario.
Si, además de los 3 filtros iniciales, el filtro temporal también está dando la señal, perfecto. Da más empaque.
Es una confirmación extra. Me ayuda para meter más volumen, arriesgar un poquito más. Ir a por un puntito extra de Profit.
No es un filtro de descarte. No renuncio a entradas por él. Sólo me ayuda a ratificar mi posición.
Aquí van algunos ejemplos:
«Tienen que pasar, como mínimo, 8 velas hasta que vuelva a testear el Soporte»
«Sólo entro en el primer toque a la media de 200 sesiones del trimestre. En el segundo no entro»
El filtro temporal sirve para no repetir la misma operación dos veces en poco tiempo.
Dejar que el mercado descanse. Que se piense un poco el siguiente movimiento. Siempre es bueno darle aire y no abusar de la misma estrategia.
La avaricia rompe el saco.
Así filtro las entradas con el sistema de Reversión a la Media
Vamos terminando con lo más caliente del post: te voy a contar cómo aplico los filtros en mi día a día. Con pelos y señales.
Exactamente me fijo en esto a la hora de plantear cada operación.
Dos Filtros de Indicadores:
- Un filtro con el RSI.
- Otro con la media de 200.
Un filtro por precio:
- Toques a Soportes y Resistencias
Otro filtro algorítmico:
- El Robot de Trading que calcula los puntos de entrada
Y a partir de ahí construyo la estrategia.
Para empezar a caminar hay que dar un primer paso, ¿cierto? Pues el primero ya está dado.
Después toca la segunda parte. Plantear el punto de salida.
Y la tercera. Cuánto volumen llevar. Cuánto vas a ganar y cuánto pretendes arriesgar.
Ese material no lo vamos a ver hoy. Todo esto lo tienes en mi Curso de Trading.
También encontrarás el filtro algorítmico. El robot que coge los datos, los estudia, y te devuelve los puntos de entrada y salida.
¿No es fantástico que una máquina haga el trabajo sucio por ti? Y tú sólo tener que confirmar si te gusta lo que ves. O si no es el momento.
Estás a un paso de empezar a pensar como los grandes. Es por aquí:
La estrategia de Reversión a la Media y el Robot de Trading
Antes de terminar me gustaría que me dejaras tu opinión.
¿Qué filtros utilizas en tu Setup?
¿En qué basas tus puntos de entrada?
¿Cómo seleccionas las mejores operaciones?
Un fuerte abrazo y a ser fiel a nuestro setup sin saltarte las reglas 😉
Enrique Mazón
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