Hoy quiero hablarte de una de las condiciones que se deben cumplir para entrar a mercado. Ojo, no es la única. Sólo es una más.

Puedes repasar los tres factores que utilizo para crear el Setup en este post: así se crea un Setup con un indicador, análisis del precio y la estadística.

Nos vamos a centrar en la última pata del banco. En cómo atacar al mercado desde un punto de vista numérico.

De todos las maneras que tenemos para definir cuándo apretar el gatillo, la que vamos a ver es la menos intuitiva.

Vas a necesitar algo más que abrir un gráfico, tirar cuatro líneas o poner un indicador.

También es el que más cuesta tener listo. En el que más dinero vas a tener que desembolsar si quieres programar un buen algoritmo.

Pero una vez que lo tengas diseñado.. es el más rápido en analizar. El que menos dudas genera.

El único que es objetivo 100%. Donde no hay lugar a dudas. Transparente como el agua de manantial.

Empezamos con la parte estadística de la bolsa y te cuento cómo lo aplico en mi sistema.

Qué son las Desviaciones

Cuando empecé con el sistema de Reversión a la Media me convertí en un cazador de rebotes y retrocesos.

Esperaba, esperaba, esperaba.. y cuando veía alguna oportunidad en el final de algún impulso, disparaba.

Los dos primeros años estuve haciéndome con la técnica. Entendiendo cuáles eran los momentos para apretar el gatillo. Dónde debía cerrar para no torturarme con una posición abierta. Por qué algunas entradas había que cogerlas y otras no..

Fue un largo proceso, pero fui avanzando sobre seguro. Quemando etapas.

Al principio empecé con el mínimo volumen. Los Profits eran ridículos, pero claro, cuando perdía tampoco era ningún drama.

Poco a poco fui cogiendo confianza y creando un colchón para afrontar las malas rachas. Tarde o temprano iban a llegar los golpes en el estómago que me hicieran doblar el lomo.

El problema es que trabajaba al tun tún.

Sin ningún criterio estadístico.

Sin ningún punto de vista científico.

Nada.

Veía que más o menos el precio se estaba frenando y para dentro. Sin pensarlo dos veces.

Me recuerda a la manera en que siempre ha entrenado Alejandro Valverde. Mientras que otros compañeros llevan potenciómetro, pulsómetro u otras herramientas tecnológicas, el «Bala» se guiaba por las sensaciones.

Si un día le apetecía hacer 4 horas, las hacía. Cuando veía que tenía que apretar, apretaba. Y cuando el cuerpo le pedía descanso, se tomaba unos días libres.

Y ojo cómo le ha ido. Ha alargado su carrera ciclista hasta los 42 años, ganando en todas y cada una de las temporadas en las que ha competido.

Pero claro, el Bala es un fenómeno de la naturaleza. Algo irrepetible.

Yo no era como él, el mejor en su campo. Y supongo que tú tampoco lo eres.

Los traders que no somos los Messi de las inversiones necesitamos apoyarnos en más datos. Así la fiabilidad de las entradas va a subir como la espuma.

El ojímetro no era suficiente. Había que meterle ciencia.

Tenía que haber alguna manera de analizar los datos que nos dejaba el mercado. Y así sacar alguna conclusión.

Entonces se me ocurrió la idea que sigo implementando a día de hoy.

Mira. Con la Reversión a la Media lo que hacía era esperar a un impulso. Si no hay impulso, no hago nada. Y si hay un impulso, espero a que esté terminando para ponerme a la contra.

Hasta aquí nada nuevo.

Para detectar el final del impulso utilizaba herramientas clásicas: miraba el gráfico, indicadores o el volumen.

Pero también miraba cuánto habían medido los impulsos anteriores.

Si en el último mes el Brent había tenido varios impulsos de 2 dólares, sabía que por ahí iba a estar la chicha. Cuando el Brent estuviera moviéndose dos dólares la apretada de gatillo podía estar cerca.

Entonces la pregunta a resolver era.. ¿Cuánto miden los impulsos?

Éste era el dato que podía analizar.

Y para ello diseñé el robot que te presento a continuación.

Esto es lo que miden las desviaciones

Abre un gráfico. Cualquiera. Es lo de menos el activo financiero o la temporalidad.

Ahora quiero que te fijes en una cosa.

¿Te das cuenta que la mayoría de velas no cierran ni en el máximo ni en el mínimo?

Dejan una mecha. O bien por encima o bien por debajo.

Esos puntos extremos son los que estudio con las desviaciones.

Mido cuánto el precio se ha movido desde el cierre anterior.

Ejemplo de vela con mecha en el Oro

Y esta información de qué sirve, te estarás preguntando.

Pues mira, te sigo contando con un ejemplo.

Ponte que estamos a miércoles y el DAX ayer cerró en 10.000 puntos. Nos gusta la venta más que la compra.

Entonces miramos los datos. Estiramos en una mesa el mapa del tesoro.

Tenemos estudiado que el DAX sube como máximo en un día 100 puntos. De media.

No me refiero a que cerró 100 puntos arriba, no. Me refiero a que en algún momento del día el DAX ha estado subiendo 100 puntos. Dónde haya cerrado es otra cosa.

Sabiendo esta información, ¿Dónde me pondré a vender? ¿Cuando solamente haya subido 30 puntos?

Pues no. Eso no tendría sentido.

Esperaré hasta que haya subido 100 puntos. Porque de media el histórico me está diciendo que es lo que sube en un día.

No tenemos que aspirar a ser más listos que nadie. Con las cartas que tenemos buscamos sacar el máximo partido. Nada más.

Un vistazo al Robot. Te explico los datos que nos devuelve

Nos metemos en harina 100%. Y lo vemos con un ejemplo real.

En el pantallazo que te pongo a continuación están las Desviaciones del WTI en gráfico Mensual.

En concreto el análisis es válido para Diciembre de 2022.

 

 

Tenemos dos zonas bien diferenciadas. La zona de los datos y la zona de operativa.

Para entender la segunda vamos con la primera.

Lo primero que nos encontramos son los datos de cierre y el histórico de desviaciones.

Dónde cerró el mes pasado. Y cuánto se mueve de media por arriba y por abajo.

Lo que ya hemos visto antes.

En este mes en concreto los datos eran los siguientes:

  • En algún momento del mes subía 8,4 dólares.
  • En algún momento del mes bajaba 6,2 dólares.
  • Desde el último cierre.
  • Y el cierre fue en los $80,50.

Bien.

Entonces ahora nos pasamos a la zona de operativa.

¿Cuáles son las zonas de compra y de venta?

Muy sencillo, pero presta atención que viene el baile de cifras.

Si el precio ha cerrado en 80,50 y de media sube 8,4 dólares.. nos fijaremos a partir de los 88,90.

80,50 del cierre más 8,4 de desviación.

Para comprar lo mismo pero al revés.

80,50 del cierre menos 6,2 dólares = 74,30.

Cuando el precio llegue a los 74 zonales pinaremos las orejas. La cosa se pondrá seria. Estaremos en una posible oportunidad de compra.

Esto sería la Zona 1. El cálculo es así de simple.

En el pantallazo de arriba también tenemos Zona 2 y Zona 3.

Y estos tres modos de salir de la posición:

  1. Objetivo Conservador
  2. Objetivo Agresivo
  3. Stop

Tanto las zonas 2 y 3 como los objetivos y los stops, si me permites, te los explico en el Curso.

Donde están el Robot, el Excel y los vídeos explicativos para introducir una parte algorítmica en tu Trading.

Es por aquí:

 

El Sistema de Reversión a la Media con el Robot que mide las desviaciones

 

También te digo una cosa. Si esto de la programación te gusta puedes diseñarlo tú mismo, como yo lo hice. Si tienes una idea en mente o una estrategia, nada te impide tirarte la manta a los hombros y lanzarte a plasmarla en un algoritmo.

O eso, o encargar a algún experto que lo haga. Que siempre es mejor opción antes que hacer una chapuza.

Lo que pasa es que no vas a encontrar a nadie que te lo diseñe por menos de 600€.

Eso te lo garantizo. Por experiencia propia.

Por prácticamente la mitad ya tienes el Curso con la estrategia montada. Y además lo pones en práctica durante un mes con las señales que mando en 6 activos distintos todos los días.

 

El Sistema de Reversión a la Media con un Robot y un mes de Señales Swing para ponerlo en práctica

 

Antes de terminar me gustaría conocer tu opinión.

¿Le has metido mano al mercado alguna vez desde el punto de vista estadístico?

¿Has probado algún robot de trading?

¿Tienes alguna idea que te gustaría programar pero no sabes cómo hacerlo?

Espero tu mail contándome tus experiencias.

Un fuerte abrazo y muy buen trading algorítmico 😉

Enrique Mazón

¿Pierdes el control de tu operativa?

Llévate GRATIS el Cuadro de Riesgo y la hoja de Análisis de Resultados

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *