Si tuviera que asemejar el trader a una profesión, te diría que a quien más me recuerda es al cazador.
El buen trader, claro. El malo me recuerda a aquel personaje de los Simpsons que siempre fracasaba en todas las profesiones que se proponía.
Entonces vamos a ponernos en la piel del cazador.
¿Cómo hace cuando sale al monte en busca de una perdiz? ¿O de un jabalí? ¿O de un corzo?
¿Crees que se pone a hacer ruido, a mover las ramas de los árboles o a pegar disparos de prueba?
No, porque espantará todo lo que haya alrededor.
Si quiere cenar esa noche en caliente tendrá que hacer técnicas de camuflaje, ser sigiloso, ponerse en lugares estratégicos..
Y sólo disparar cuando tiene una presa a tiro.
Entonces sí, se llevará el premio.
Piensa también en un francotirador. Este ejemplo me gusta más porque es un tío que se está jugando el pellejo. Si le sale mal la jugada, adiós muy buenas.
Bien, pues si sube a la terraza, se sienta en una silla a la vista de todos y saca el rifle con toda la calma.. ahí va a durar poco. Se lo van a cepillar en menos que canta un gallo.
Tendrá que estar escondido donde nadie le ve. Y ahí esperar, esperar, esperar.. hasta que algún pobre desgraciado pase por su campo de tiro.
Y en cuanto haya abatido al enemigo no puede ponerse a celebrar al ritmo de Marc Anthony, qué va. De vuelta al escondite lo más rápido posible. Así nadie verá dónde está apostado.
Y por qué te cuento esto.
Pues porque el buen trader hace exactamente lo mismo. No sale a pecho descubierto a mercado metiendo órdenes arriba y abajo sin ton ni son.
Su labor es marcar unas reglas claras para jugarse el dinero: esto es definir el Setup.
Y en cuanto las tiene establecidas, le toca esperar hasta que el precio haga lo que quiere que haga. Si no, no tocará la plataforma.
Es lo que se conoce como meterle filtros. No debería sonarte a chino si llevas ya un tiempo metido en el mundillo.
Cuantos más filtros – o reglas de trading – menos entrarás a mercado. Pero también serán operaciones en las que acertarás más.
En esta Academia aprendes a trabajar con estos tres filtros:
- Un Indicador Técnico
- Análisis del Precio
- El estudio estadístico del Mercado
Si quieres darle un repaso a esto de establecer las reglas y cómo construir un Setup fiable, entonces mejor dale una vuelta a este post donde ya hablé sobre ello:
Bien, pues en este artículo vamos a hablar del último de los filtros que te he comentado: el estudio estadístico del mercado.
Vamos a descubrir la ciencia que hay detrás de los movimientos en los precios.
Aunque por ahí fuera te digan que la bolsa es muy peligrosa, o que es cuestión de suerte, o que es imposible saber lo que hará mañana el mercado.. lo cierto es que sí se puede estudiar el rastro que va dejando la mano fuerte. Podemos ir recogiendo las miguitas de pan que nos dejan por el camino para saber hacia dónde se dirigen.
También te digo, de todas las maneras que tienes para definir cuándo apretar el gatillo, la estadística es la menos intuitiva.
Vas a necesitar algo más que abrir un gráfico, tirar cuatro líneas y decir: ¡Es aquí!
También es el método que más cuesta tener listo. Donde más vas a tener que invertir en programar el algoritmo si es medianamente bueno.
Pero una vez que lo tengas montado.. es el más rápido en analizar. El que menos dudas genera.
Es el único objetivo 100%. Con un robot de trading no hay lugar a dudas. Es transparente como el agua de manantial.
Bien, empezamos con la parte estadística de la bolsa y te cuento cómo aplico un robot de trading en el sistema que enseño en la academia.
Qué son las Desviaciones
Mira, cuando empecé en OSTC con la Reversión a la Media sólo operaba a mano. Ni se me pasaba por la cabeza que podía apoyarme en otras herramientas más potentes.
Pero es que en la sala nadie utilizaba otra cosa. Yo era un recién novato de apenas 24 años, había aprendido cómo operaban los demás y les seguía. Si todos iban a pecho descubierto yo no iba a ser menos.
Los dos primeros años me los pasé haciéndome con la técnica:
- Tratando de entender cuáles eran los mejores momentos para apretar el gatillo,
- Dónde debía cerrar para no torturarme con una posición abierta,
- Por qué algunas entradas había que cogerlas y otras era mejor dejarlas pasar..
Fue un largo proceso, pero fui avanzando sobre seguro. Quemando etapas.
El problema es que me di cuenta que trabajaba al tun tún.
Sin ningún criterio estadístico.
Sin ningún punto de vista científico.
Nada.
Veía que más o menos el precio estaba haciendo el Setup y para dentro. Era todo a ojo.
Me recuerda a la manera en que siempre ha entrenado Alejandro Valverde. Mientras que otros compañeros llevan potenciómetro, pulsómetro u otras herramientas tecnológicas, el «Bala» siempre se ha guiado por las sensaciones.
Si un día le apetecía hacer 4 horas, las hacía. Cuando veía que tenía que apretar, apretaba. Y cuando el cuerpo le pedía descanso, se tomaba unos días libres.
Y ojo cómo le ha ido. Ha alargado su carrera ciclista hasta los 42 años, ganando en todas y cada una de las temporadas en las que ha competido.
Pero claro, el Bala es un fenómeno de la naturaleza. El mejor ciclista que hemos tenido en España. Algo irrepetible.
Yo no era como él. Más bien soy un trader normalito. Y supongo que tú también.
Pues los que no somos los Messi del trading necesitamos apoyarnos en más datos. Tener un chivato que nos diga cuándo es el momento ideal para arriesgar y cuándo no.
El ojímetro no era suficiente. Había que meterle ciencia.
Tenía que haber alguna manera de analizar los datos que nos dejaba el mercado. Y así llegar a alguna conclusión.
Entonces se me ocurrió la idea que sigo implementando a día de hoy. El apoyo perfecto para la operativa manual.
De antes utilizaba las herramientas clásicas: miraba el gráfico, indicadores o el volumen.
Lo que todos hemos hecho alguna vez. Hasta aquí nada nuevo.
Pero llegó un punto en que me empecé a fijar en otra cosa: miraba cuánto habían medido los impulsos anteriores.
Si en el mes anterior el Brent había tenido varios impulsos de 2 dólares, sabía que este mes los movimientos iban a estar por ahí. Quizás un poquito más o un poquito menos, pero rondando los dos dólares.
Entonces la pregunta a resolver era.. ¿Cuánto miden los impulsos exactamente?
Éste era el dato que podía analizar.
Y para ello diseñé el robot que te presento a continuación.
Esto es lo que miden las desviaciones
Abre un gráfico. Cualquiera. No importa el activo financiero o la temporalidad.
Ahora quiero que te fijes en una cosa.
¿Te das cuenta que la mayoría de velas no cierran ni en el máximo ni en el mínimo?
Dejan una mecha. O bien por encima o bien por debajo.
Esos puntos extremos son los que estudio con las desviaciones: mido cuántos pips ha recorrido el precio en los impulsos previos.
Vela en el Oro con mecha bajista
Y esta información de qué sirve, te estarás preguntando.
Pues mira, te sigo contando con un ejemplo.
Ponte que el DAX cerró ayer en 10.000 puntos.
Entonces miramos los datos. Es como estirar en una mesa el mapa del tesoro.
El robot nos dice que el DAX sube como máximo en un día 100 puntos. De media.
No me refiero a que cerró 100 puntos arriba, no. Me refiero a que en algún momento del día el DAX ha hecho un impulso de 100 puntos. Dónde haya cerrado es otra cosa.
Sabiendo esta información, ¿Dónde el mercado se pondrá caliente? ¿Cuando solamente haya subido 30 puntos?
Pues no. Eso no tendría sentido.
La toma de decisión estará en los 100 puntos de subida, ya que el estudio te está diciendo que ahí es donde lo suelen frenar.
Esto no consiste en querer ser más listo que nadie. Consiste en sacar el máximo partido con las cartas que te han dado. Nada más.
Un vistazo al Robot de Trading que encontrarás en mi Curso. Te explico los datos que nos devuelve
Nos metemos en harina 100%. Y lo vemos con un caso real.
En el pantallazo que te pongo a continuación está el estudio de las Desviaciones en el WTI dentro de un mes. Cuánto sube o baja en esos 30 días.
En concreto el análisis es válido para Diciembre de 2022.
Estudio del Robot de Trading para el WTI en Diciembre 2022
Tienes dos zonas bien diferenciadas. La zona de los datos, el panel de arriba, y la zona de operativa la que está coloreada.
La primera zona es la del estudio. Encuentras cuánto ha subido y bajado el precio a lo largo de los últimos meses. Lo que te he contado antes.
Con estas referencias sacas los puntos exactos de Compra, Venta, Profit y Stop Loss.
Y aquí no hay lugar a dudas. Son los que son. No se puede interpretar nada.
Por ejemplo: la Zona 1 de compra es $74,30, con el Profit conservador en $77,40 y el Profit Agresivo en $78,13.
Lo bueno es que este estudio lo puedes aplicar en cualquier activo. Te he mostrado el WTI, pero podría hacerlo sobre cualquier otro.
Con que cotice en un gráfico, es suficiente.
¿Y cómo se calculan las zonas de compra y de venta?
Esa información, si me permites, te la cuento en el Curso de Trading.
Es por aquí:
El Sistema de Reversión a la Media con el Robot que mide las desviaciones
Antes de terminar quiero decirte una cosa. Si tienes en la cabeza una estrategia y se te da bien programar, también puedes diseñar tu propio robot.
Nada te impide tirarte la manta a los hombros y lanzarte a plasmarla en un algoritmo.
O eso, o encargar a algún experto que lo haga. Que siempre es mejor opción antes que perder cientos de horas para que termine saliendo una chapuza.
Lo que pasa es que no vas a encontrar a nadie que te lo diseñe por menos de 600€.
Te lo garantizo. Por experiencia propia.
Por mucho menos te puedes llevar este Robot ya probado durante varios años, con el Curso de Trading donde aprenderás la estrategia de Reversión a la Media y con un mes de operativa en directo acompañándote en estos primeros pasos.
No se a ti, pero a mi no me parece mal negocio 😉 :
El Sistema de Reversión a la Media con el Robot y un mes de Señales Swing para ponerlo en práctica
Para finalizar me gustaría conocer tu opinión.
¿Le has metido mano al mercado alguna vez desde el punto de vista estadístico?
¿Has probado algún robot de trading?
¿Te gustaría programar alguna estrategiaar pero no sabes cómo hacerlo?
Espero tu comentario abajo.
Un fuerte abrazo y muy buen trading algorítmico 😉
Enrique Mazón
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